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Backtesting Estratégias de negociação em apenas 8 linhas de código.
Kawee Numpacharoen, MathWorks.
Usando as funcionalidades em MATLAB ® e Financial Toolbox ™, você pode executar um backtesting de estratégia em apenas oito linhas de código.
• Geração de sinal de negociação.
• Cálculo do retorno da carteira, índice Sharp e redução máxima.
• Placar a curva de ações.
• Use o Datafeed Toolbox ™ para baixar dados de mercado diretamente de vários provedores de dados.
• Gerar sinal comercial usando Econometrics Toolbox ™ ou Statistics and Machine Learning Toolbox ™
• Execute suas estratégias automaticamente usando o Trading Toolbox ™
Foco no produto.
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Ómega.
Aleatoriedade determinista.
Uma estratégia comercial falsa implementada pela Matlab.
O seguinte é um resultado de troca de papel nos dados históricos da SPY usando estratégia simples. Uma vez que o comércio baseia-se em decisão inteiramente aleatória, o desempenho do portfólio fornece um benchmark de baixo valor. É implementado pela Matlab.
Dado o capital inicial na data de início, seguimos a estratégia abaixo. Na manhã de cada segunda-feira, fazemos as seguintes transações: lance uma moeda. Se o resultado estiver virado para cima, a metade da riqueza total será investida em ativos de risco. Caso contrário, limparemos a posição arriscada. Seguindo a estratégia acima do período (29-Jan-1993 a 21-Jun-2018), a taxa de retorno anualizada é de aproximadamente 0,00641.
A implementação é completada pela programação da Matlab de forma semi-automática. Primeiro, usando a caixa de ferramentas Datafeed, baixe o preço histórico da SPY no servidor do Yahoo Finance. Os dados baixados são salvos em & # 8220; spy130622.mat & # 8221; Arquivo.
Pós-navegação.
Um comentário.
Se você estiver interessado em um exemplo de backtesting mais avançado, você pode verificar essa estratégia na troca de arquivos do Matlab.
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