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Usando o Hurst Exponent no Forex Trading.

Eu li recentemente sobre o expoente Hurst (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas mencionado brevemente, mas chamou minha atenção como uma medida da previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponíveis. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador acessível para fazer backup de outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado no comércio de Forex?

O que é isso?

Em geral, o expoente de Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a falta de comportamento de mudança de preço. O valor desse expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 for alguns timeseries, isso significa que esses timeseries são anti-persistentes e # 8212; isto é, o movimento em uma direção provavelmente será seguido por um movimento na direção oposta. Se 0,5, os timeseries são persistentes e a próxima direção do movimento provavelmente repetirá a direção do movimento anterior. Se H = 0,5 ou for muito próximo, os timeseries demonstrarão um movimento puramente aleatório (Brownian). Isso é no mundo ideal, é claro.

Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundações do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia). Para mim, o principal interesse de H está em sua alegada capacidade de mostrar a persistência das tendências.

Plano de negociação.

Em teoria, sabendo o H atual para um par de moeda, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixistas se H for significativamente maior que 0,5. Claro, também poderíamos comprar depois de velas de baixa e vender depois de otimistas, esperando uma reversão, se H estiver significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é?

Para seguir este plano, teríamos que passar por essas etapas:

Calcule o expoente Hurst atual (H). Compare-o para 0,5. Observe a direção anterior do castiçal ou mire a tendência atual com as médias móveis. Entregue na direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores.

Hurst Exponent Calculation.

Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo redimensionado. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes porque já foi descrito tão bem por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até mesmo baixar uma planilha do Excel que trabalha para calcular o expoente de Hurst em gráficos de ações, simplesmente digitando um ticker de estoque em uma célula.

Vou apenas mencionar aqui que a estimativa H é uma inclinação de uma regressão linear desenhada em vários pontos (quanto melhor melhor) derivada de logaritmos (qualquer base) da estatística R / S e número respectivo de pontos de dados (N). A estatística R / S é calculada como o intervalo dividido pelo desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo e o mínimo das somas de desvios do preço do preço médio em todos os N pontos de dados.

Certamente, pode ser feito no MetaTrader, já que a matemática é bastante simples. Claro, quanto maior, mais gastos de CPU. Embora possa parecer muitos cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente de Hurst para MetaTrader 4 e algumas gratuitas. Hurst Diferença afirma calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, porém, de olhar para o código-fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. Índice de variação oferece um substituto para o expoente de Hurst sob a forma de um índice derivado de características fracturas do gráfico. Desconhece-se o quão próximo é o expoente Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador afirma que é melhor porque usa menos barras (portanto, menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Também está disponível para o MetaTrader 5.

Mais uma explicação e exemplos de código para o processo de estimativa H podem ser encontrados no site da Ian Kaplan. No entanto, os códigos-fonte são para C ++.

Será que vai dar certo?

Tudo parece bom, mas funcionará? Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura, e mais uma leitura, cheguei à conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil no comércio de Forex.

Isso requer um grande número de barras para funcionar, com 1000 geralmente mencionado como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas mil barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está mudando constantemente, obter sua estimativa sobre as últimas barras N nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam acontecendo nesse período, mas tem pouca informação para os futuros bares. Muito ruim, só podemos trocar futuros bares e não os antigos.

Pode-se afirmar que H pode ser calculado em um período de tempo mais baixo (por exemplo, a cada hora) e depois usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Isso resolveria o problema do antigo / novo bar, mas não nos ajudaria de forma alguma, já que o expoente de Hurst é completamente diferente em diferentes prazos. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 no gráfico H1 e ser maior que 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo.

Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para trocar por uma estratégia específica atinge o mesmo obstáculo. Deixe-nos assumir que você tem uma boa estratégia de tendência a longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o maior número de H possível. Você estima o expoente de Hurst por 12 pares de moedas nos últimos 5 anos e obtém alguns valores. Você acha que NZD / USD tem o H mais alto em 0,65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia em NZD / USD nos próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor.

É completamente inútil?

Considerando a incapacidade do expositor de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado. Na verdade, não é assim. A estimativa de expositor de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhar para um valor H corretamente estimado pode responder a seguinte pergunta: o mercado era persistente ou era anti-persistente? Por sua vez, isso ajudaria você a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação ou consultor especial durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de reversão de tendência por um mês e ele funcionou mal, mas H estimado para esse período acabou por ser alto acima do nível de 0,5, você saberia que era um momento bastante ruim para sua estratégia, não que o A estratégia em si é defeituosa.

PS: Na verdade, esta publicação pode não ser muito interessante para um trader Forex médio, mas eu escrevi isso principalmente para mim. Pois quando eu tropeçar com o conceito de expoente Hurst em um ano ou dois, não vou esquecer que já tentei usá-lo. Isso me servirá de lembrete.

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3 Respostas para o & # 8220; usando o Hurst Exponent no Forex Trading & # 8221;

Oi, eu me pergunto sobre seus comentários. Eu tenho trabalhado com os indicadores Hurst e FDI no metatrader e eles calculam o expoente Hurst usando um alcance mínimo de 10 barras. É interessante usá-lo com a relação de eficiência Kaufmann para cruzar o conceito. Eu também vi alguns artigos, onde o FDI (Fractal Dimension Index 1 & lt; FDI & lt; 2 uma variação do Hurst) ajuda a "ler" o comportamento Forex melhor. Por que não faz uma pequena pesquisa apenas para confirmar suas conclusões; porque eu acredito ser um indicador muito bom, quando usado com outros osciladores para entender o comportamento do mercado. Dê uma olhada, ou escreva-me se você tiver mais informações.

O cálculo do expoente de Hurst em intervalos pequenos (como 10) não faz sentido, pois a equação R / s = k * n H não se mantém com baixa n.

Desculpe, não consigo comentar sobre o IED, pois não o examinei. Qual indicador você usa para o cálculo?

Oi, dê uma olhada neste blog onde encontrei informações interessantes como código MT4,

Se você procurar o FDI no google (na comunidade MT4), você também encontrará o código FDI.

Agora, uma vez que você começa a & # 8220; leia & # 8221; com intervalos diferentes (10, 24, 48, 55, 72, 89 atrasos), você encontrará que dá alguma informação sobre os preços & # 8211; quando eles estão tendendo ou quando são aleatórios.

Agora, tal visão usada com% Williams, ou MACD, pode dar-lhe & # 8220; possivel & # 8221; entrada & # 8220; pontos & # 8221 ;.

Hurst Cycles.

Análise e Negociação de Mercados Financeiros.

Análise e Negociação de Mercados Financeiros.

Análise e Negociação de Mercados Financeiros.

Arquivo de categorias: Análise de Forex.

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Bitcoin novamente & # 8230;

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Bitcoin & # 038; Hurst Cycles 2.

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Ciclos de longo prazo do índice USD 13.

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Estamos recentemente a discutir o euro um grande negócio. Eu espero que um ciclo de longo prazo se forme, e eu mencionei em posts anteriores como eu gosto de assistir a forma do primeiro ciclo de 40 dias após a formação de uma calha potencial para confirmação (ou não) de que é a grande por nós que estamos esperando. [& hellip;]

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Hurst Exponent.

William Hurst era um hidrologista que trabalhava no que parece ser um problema direto: quão alto o banco do Nilo deve ter para conter todas as inundações possíveis? Hurst encontrou um problema único onde a matemática para responder a pergunta ainda não existia.

O trabalho de Hurst encontrou amplas aplicações em muitas áreas não relacionadas de Sciene. Os engenheiros de software usam isso para medir a proximidade de uma rede com o congestionamento. Os geólogos que modelam os depósitos de campos de petróleo observam a tendência de os campos de petróleo e gás se agruparem. Os engenheiros financeiros usam isso para analisar como a tendência de uma determinada série de tempo para formar tendências.

O próprio expoente é muito mais simples que todas as matemáticas usadas para encontrá-lo. A maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com dados onde o expoente de Hurst é 0,5. Minha analogia favorita, a de jogar uma moeda, cai na categoria 0,5 Hurst. Qualquer processo que seja gaussiano ou segue uma curva de sino normal também possui um expoente de Hurst de 0,5.

O alcance disponível total para o expoente Hurst é de 0 a 1. Um valor próximo a zero deve parecer uma linha plana. Sempre que ocorrem desvios da média, eles são extremamente propensos a retornar à média. Um expoente de Hurst perto de 1 indica uma forte propensão à tendência.

O valor do expoente de Hurst aumenta à medida que o período de gráficos aumenta. Eu digo isso com base na minha experiência em revisar o expoente de Hurst e sua relação com vários pares de divisas, particularmente o EUR / USD. Tick ​​e dados de um minuto mostram valores Hurst consistentemente perto de 0,5. Movendo-se para o gráfico diário cutuca a agulha mais para algo como 0,55-0,6. A mudança de gráficos semanais tende a criar valores mais próximos de 0,7. Tenha em mente que este não é o resultado de nenhum estudo formal. É baseado na minha experiência geral.

Estime o Exponente Hurst.

O grande insight que levou Hurst ao conceito de expoente de sua idéia de análise de escala redimensionada. A idéia é ver como segmentar um dado conjunto de dados em coleções maiores altera o intervalo geral de valores.

A análise de escala ressalvada é comumente referida como R sobre S. O R significa o componente de alcance e é o mais difícil de calcular. Há 3 etapas envolvidas para cada segmento.

Para calcular R / S de P0 a P1, o primeiro passo é calcular o vaule médio de P0 a P1. O segundo passo calcula a série desviada da média. A série desviada em P0, por exemplo, é igual a P0 menos a média da série. Isso é repetido em todos os pontos do conjunto para criar a série desviada.

O Passo 3 é a série desviada cumulativa. Esta é uma maneira elegante de dizer passar pela série desviada e escolher os valores mais pequenos e maiores. A diferença entre os valores mais pequenos e os maiores na série desviada é R.

Encontrar S é muito mais fácil. Define o desvio padrão do segmento. A fórmula para isso pode ser encontrada na Wikipedia e milhares de outras páginas na internet.

Conclusão.

O expoente de Hurst pode ser uma ótima ferramenta para classificar o comportamento geral de instrumentos específicos. Também pode ser usado para ter uma idéia de como mudar o período de gráficos de uma estratégia pode explicar quaisquer degradações ou melhorias nos retornos da estratégia.

Não encontrei nenhuma aplicabilidade para prever mercados financeiros usando o expoente Hurst. Não indica se o preço vai para cima ou para baixo. Não descobri que apenas porque o Hurst lê 0.4 que deve retornar a 0,5 em qualquer momento no futuro próximo. E, se isso acontecer, isso ainda não ajuda na direção. Tudo o que diz é que, talvez, os mercados sejam menos significativos que os que foram.

2 respostas.

Dia bom! Eu só quero dar um enorme polegar para a boa informação que você obteve aqui nesta publicação. Eu posso estar voltando para o seu blog para obter mais informações em breve.

Uau! Este poderia ser um dos blogs mais úteis que já chegamos no assunto. Na verdade, é fantástico. Eu também sou um especialista neste tópico para que eu possa entender o seu trabalho árduo.

Comércio Forex com Hurst Center of Gravity Bands.

Eles são baseados no ciclo de trabalho de JM Hurst (o Pai da Análise Cíclica) e sua teoria foi que todos os mercados se movem em um ciclo e este ciclo aparecerá em altos e baixos. Os preços tendem a regredir em direção à média, que é representada com a linha central branca. As bandas verdes / vermelhas acima e abaixo da linha central representam os sigmas e apenas um preço de chance de 5% os superará. Então, quando o preço atinge esses canais, um comércio reverso pode ser tomado.

Curve Fitted Hurst / COG Bandas.

Uptrend - & gt; Você quer comprar as bandas mais baixas. Tendência de baixa - & gt; Você quer VENDER as bandas superiores. Counter Trend - & gt; Venda bandas superiores IF no Fibonacci Target ou outro nível de resistência maior!

Sugerimos combinar esse indicador com Support & amp; Níveis de resistência, níveis de retração de Fibonacci e linhas de tendência. Quando várias áreas de reversão diferentes ALIGN são muitas vezes os melhores negócios em nossa opinião.

Hurst / COG Bandas reais.

m: Número de coeficientes de ajuste de curva.

K Std: Valores de .618 a 1.618 Sugerido.

Largura: largura das linhas do centro para fora 0 remove a linha.

Real: Marque esta caixa para ver os valores REAIS para cada barra.